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Programación Matemática y Software
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Dr.Marco Antonio Cruz Chávez
2007-3283
Volumen 1, Número 1/ Junio de2009
Artículo de Investigación
130-151
Computación
Martes, 16 de Junio de 2009

José Crispín Zavala-Díaz, Dalia Vianey García-Villagomez

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Contaduría, Administración e Informática, Avenida Universidad 1001 Col. Chamilpa, Cuernavaca, México.

Recibido: 10 de Junio de 2008 Aceptado: 3 de Septiembre de 2008 Publicado en línea: 26 de Junio de 2009

Resumen. En este artículo se presenta el modelo matemático para la selección de una cartera de inversión con el máximo rendimiento y el mínimo riesgo, el cual es resuelto utilizando el método SIMPLEX. Los dos problemas se resuelven en forma independiente y se utilizan las reglas de inversión para obtener la mejor cartera de inversión con los resultados de ambos problemas. Con el objetivo de aplicar nuestro modelo se resuelve la selección de una cartera de inversión con tres acciones de la Bolsa Mexicana de Valores y se comparan los resultados con los obtenidos por un método estadístico generalmente utilizado para este fin. Los resultados nos muestran que es posible determinar una cartera de inversión con el mínimo riesgo al tiempo cero, y que la cartera de inversión con el método estadístico seleccionado no corresponde a la solución determinada por el modelo de optimización.